Липецк – родной город певицы. Она училась мастерству игре на фортепиано в местном колледже искусств. Затем поступила в столичную музыкальную академию, где обучалась академическому пению.
С 2011 года по 2013 год солировала в Липецкой музыкальной академии, куда была принята в оперную труппу благодаря прекрасному исполнению партий из прославленных опер с Академическим симфоническим оркестром Московской филармонии под руководством Ю. Симонова в Концертном зале им. П. И. Чайковского.
С 2011 года была трижды лауреатом международных фестивалей. В 2016 году победила в конкурсе вокалистов в г.Саратов на Собиновском музыкальном фестивале. В том же году Анастасия Щеголева становится финалисткой и получает специальный приз Международного конкурса певцов в Москве, исполняющих итальянскую оперу. .
Певица гастролирует с труппой Большого театра. Ее выступления проходят в сопровождении игры оркестров, которыми управляют знаменитые дирижеры.
